Szczegółowy przewodnik po systemie rezerw kredytowych i procesach provisioning w bankowości - standardy IFRS 9, metodologie ECL, modele ryzyka oraz wpływ na wyniki finansowe i zarządzanie kapitałem banku.
Rezerwy kredytowe stanowią jeden z kluczowych elementów zarządzania ryzykiem w bankowości, reprezentując oszacowane straty związane z portfelem kredytowym banku. System provisioning ma na celu zabezpieczenie banku przed negatywnym wpływem materializacji ryzyka kredytowego na wyniki finansowe oraz zapewnienie właściwego odzwierciedlenia rzeczywistej wartości aktywów w sprawozdaniach finansowych.
Podstawowe charakterystyki rezerw kredytowych:
Rozwój podejścia do provisioning:
Wymogi prawne i nadzorcze:
Podstawowe założenia expected credit loss:
Stages w modelu IFRS 9:
Triggers dla reklasyfikacji:
Podstawowe składniki kalkulacji:
Metody szacowania PD:
Metodologie kalkulacji LGD:
Szacowanie ekspozycji w momencie defaultu:
Uwzględnienie informacji prospektywnych:
Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne:
Związki między zmiennymi makroekonomicznymi a ryzykiem:
Struktura organizacyjna provisioning:
Polityki i procedury zarządzania rezerwami:
Kontrole i monitorowanie procesu:
Wymogi dotyczące danych:
Zarządzanie danymi:
Infrastruktura technologiczna:
Ramy walidacji modeli:
Testy statystyczne skuteczności:
Porównania z alternatywami:
Wpływ na rachunek zysków i strat:
Skutki bilansowe:
Zarządzanie zmiennością wyników:
Związek z rezerwami regulacyjnymi:
Dynamiczne tworzenie rezerw:
Ramy testów warunków skrajnych:
Projektowanie scenariuszy:
Zachowanie modeli w warunkach stresu:
Wyzwania rozwoju modeli:
Wyzwania operacyjne:
Zarządzanie zmianą:
Innowacje technologiczne:
Rozwój regulacji:
Trendy rynkowe: