Polityka kredytowa banku - ramy zarządzania ryzykiem

Szczegółowy przewodnik po polityce kredytowej banku i kompleksowych ramach zarządzania ryzykiem - elementy strategii kredytowej, procedury decyzyjne, system limitów, monitorowanie ekspozycji oraz zgodność z wymogami regulacyjnymi.

1. Wprowadzenie do polityki kredytowej

Polityka kredytowa banku stanowi fundamentalny dokument strategiczny definiujący ramy prowadzenia działalności kredytowej oraz zarządzania ryzykiem kredytowym. Comprehensive framework polityki kredytowej zapewnia spójność w podejmowaniu decyzji kredytowych, kontrolę ryzyka oraz zgodność z wymogami regulacyjnymi przy jednoczesnym osiąganiu celów biznesowych instytucji.

1.1. Definicja i znaczenie

Podstawowe charakterystyki polityki kredytowej:

1.2. Cele polityki kredytowej

Główne założenia strategiczne:

1.3. Hierarchia dokumentów

Struktura polityk i procedur:

2. Elementy strategii kredytowej

2.1. Apetyt na ryzyko

Definicja i komponenty risk appetite:

2.2. Segmentacja rynku

Podział rynku kredytowego:

2.3. Alokacja portfela

Strategiczna dystrybucja ekspozycji:

3. Ramy zarządzania ryzykiem kredytowym

3.1. Three lines of defense

Model trzech linii obrony:

3.2. Risk governance structure

Struktura zarządzania ryzykiem:

3.3. Risk management functions

Funkcje zarządzania ryzykiem:

4. Procedury i procesy decyzyjne

4.1. Credit origination process

Proces inicjowania kredytów:

3.2. Underwriting standards

Standardy oceny kredytowej:

4.3. Decision authorities

Uprawnienia decyzyjne:

5. System limitów i koncentracji

5.1. Limity portfelowe

Ograniczenia na poziomie portfela:

5.2. Limity koncentracji

Ograniczenia koncentracji ekspozycji:

5.3. Limity jakościowe

Ograniczenia jakości portfela:

6. Monitorowanie i raportowanie

6.1. Portfolio monitoring

Monitorowanie portfela kredytowego:

6.2. Risk reporting framework

System raportowania ryzyka:

6.3. Exception reporting

Raportowanie wyjątków:

7. Pricing i rentowność

7.1. Risk-based pricing

Cenowanie oparte na ryzyku:

7.2. Profitability analysis

Analiza rentowności:

7.3. Transfer pricing

Wewnętrzne ceny transferowe:

8. Zabezpieczenia i mitygacja ryzyka

8.1. Collateral management

Zarządzanie zabezpieczeniami:

8.2. Credit enhancements

Wzmocnienia kredytowe:

8.3. Risk mitigation techniques

Techniki ograniczania ryzyka:

9. Stressed conditions management

9.1. Stress testing framework

Ramy testów warunków skrajnych:

9.2. Crisis management

Zarządzanie kryzysowe:

9.3. Economic downturn policies

Polityki w okresie spowolnienia:

10. Compliance i wymogi regulacyjne

10.1. Regulatory framework

Ramy regulacyjne:

10.2. Capital management

Zarządzanie kapitałem:

10.3. Regulatory reporting

Raportowanie regulacyjne:

11. Digitalizacja i technologie

11.1. Digital transformation

Transformacja cyfrowa w kredytach:

11.2. Data analytics

Analityka danych:

11.3. Risk technology

Technologie ryzyka:

12. Przyszłość polityki kredytowej

12.1. Emerging trends

Wschodzące trendy:

12.2. Regulatory evolution

Ewolucja regulacji:

12.3. Strategic adaptations

Adaptacje strategiczne:

Metadane

Źródła